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Decidir o tamanho da posição para o próximo comércio é um processo de duas perguntas:

O sistema está funcionando ou está quebrado? Qual é o tamanho da posição que maximiza o crescimento da conta, minimizando a probabilidade de sofrer uma perda séria?

O livro discute técnicas para modelar e analisar o desempenho do sistema comercial.

O Modeling Trading System Performance é uma sequela do meu livro anterior, Quantitative Trading Systems. O foco deste livro é sobre os aspectos práticos da negociação como um negócio. Os principais tópicos incluem:

Análise dos resultados da negociação, como expectativa, freqüência de negociação, período de retenção, índice de ganhos / perdas. Uso da simulação de Monte Carlo. Estimativa do potencial de lucro e redução. Como aplicar o dimensionamento da posição. Como saber se o sistema está funcionando ou está quebrado. Estatísticas para comerciantes.

A maioria do material no Modeling Trading System Performance é novo, tanto em termos de livros publicados pela Blue Owl Press quanto em outros materiais publicados.

Vários sistemas de negociação são analisados em detalhes. Tudo é completamente explicado, incluindo o uso de ferramentas gratuitas ou de baixo custo que lhe permitirão realizar análises semelhantes dos seus próprios sistemas de negociação. Além do Microsoft Excel, o livro é independente da plataforma. É igualmente aplicável às pessoas que usam TradeStation, MetaStock, AmiBroker, Wealth-Lab ou qualquer outra plataforma de desenvolvimento de sistemas comerciais.

Várias sabedoria comum, método tradicional e idéias e recomendações de vacas sagradas são examinadas em detalhes, com resultados que mostram que muitos deles são conselhos precários. Todas as ferramentas utilizadas são totalmente explicadas para que você possa repetir os testes usando seus próprios sistemas e dados.

Esses links abrem um arquivo pdf relacionado ao livro.

Existe apenas um programa para download para este livro. O botão abaixo baixa o programa Excel que executa os cálculos. O nome do arquivo baixado é MTSPSimulation. xla. txt. Remova o extra. txt do nome do arquivo e instale-o como um complemento do Excel.

O livro fornece instruções detalhadas para a instalação e uso deste complemento.

Graças a um dos nossos leitores que indicaram que os usuários do Excel 2018 e mais tarde precisam executar um passo extra ao carregar o suplemento. Esta página da Microsoft explica:

Você pode aprender mais sobre o livro, ler páginas adicionais, ler comentários e comprar uma cópia & # 8212; tudo na Amazon.

Sistema de Negociação.

Xetra ® (Exchange Electronic Trading) é um sistema de negociação da Deutsche Börse AG para negociação totalmente eletrônica de ações, títulos e produtos estruturados (mercado de caixa).

Xetra ® Classic - Desde 5 de novembro de 1999, a arquitetura de negociação Xetra ® Classic é usada para negociação no mercado de caixa de Wiener Börse. Xetra ® T7 - Desde 31 de julho de 2017, a arquitetura de negociação Xetra ® T7 é utilizada para negociação no mercado de caixa da Bolsa de Valores de Viena, além de Xetra ® Classic. Em um primeiro passo, todas as ações negociáveis e ETFs foram transferidas para o Xetra ® T7 e não estão mais disponíveis no Xetra ® Classic. Todos os outros instrumentos (títulos, certificados e warrants) ainda podem ser negociados no Xetra ® Classic. A versão atual do Xetra ® T7 (versão 5.0) foi introduzida em Wiener Börse em 31 de julho de 2017.

No Xetra ®, todas as encomendas de compra e venda inseridas são compiladas no sistema de comércio central e, se o preço (limite) e o ajuste de volume, executados automaticamente.

Mais informações de negociação.

Transferências.

Journal of Investment Strategies.

Publicado pela primeira vez: dezembro de 2018.

O Journal of Investment Strategies é dedicado ao tratamento rigoroso das estratégias modernas de investimento; indo muito além das abordagens "clássicas" tanto em seus instrumentos e metodologias. Ao fornecer uma representação equilibrada de pesquisas acadêmicas, de compra e de venda, o Jornal promove a polinização cruzada de idéias entre pesquisadores e profissionais, alcançando um nexo exclusivo da academia e da indústria, por um lado, e modelos teóricos e aplicados sobre a de outros.

O Diário contém artigos de pesquisa aprofundados, bem como artigos de discussão sobre temas técnicos e de mercado, e visa capacitar a comunidade de investimento global com pesquisas práticas e de ponta para entender e implementar estratégias de investimento modernas.

Com foco em importantes estratégias, técnicas e gerenciamento de investimentos contemporâneos, o jornal considera artigos sobre as seguintes áreas:

Estratégias Fundamentais: incluindo macro fundamental, equidade fundamental ou seleção de crédito Estratégias de Valor Relativo: estimativa e investimento na avaliação relativa de títulos relacionados, tanto de baunilha como de derivadas Estratégias Táticas: estratégias baseadas na previsão e no investimento em padrões de comportamento de mercado, como o impulso ou reversão média, e as estratégias táticas de alocação de ativos. Estratégias orientadas por eventos: estratégias baseadas na previsão de probabilidade de eventos de mudança de mercado ou reações de mercado a tais eventos Estratégias de negociação algorítmica: modelos de microestrutura de mercado, liquidez e impacto no mercado e execução de contratos algorítmicos e estratégias de mercado Principais estratégias de investimento: investimento Estratégias para títulos ilíquidos e principal propriedade ou financiamento de ativos e negócios reais Gerenciamento de carteira e alocação de ativos: modelos para otimização de portfólio, controle de risco, atribuição de desempenho e alocação de ativos Métodos econométricos e estatísticos: com aplicações em estratégias de investimento.

O Journal of Investment Strategies foi selecionado para cobertura no Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index.

Proteção de cauda para investidores longos: convexidade de tendência no trabalho.

Neste artigo, os autores mostram que as estratégias de tendência de ativos únicos têm convexidade interna, desde que seus retornos sejam agregados ao longo da escala de tempo certa, ou seja, o do filtro de tendências.

Velocidade e dimensões da negociação.

Neste artigo, são introduzidas duas novas estatísticas de portfólio: ENT, que mede a velocidade de negociação, e a ENTD, que mede a diversidade comercial. Juntamente com vetores que representam grandes direções comerciais, estes fornecem uma nova visão sobre o intrínseco ...

Negociação eficiente de carteiras tributáveis.

Este artigo determina estratégias de negociação do ciclo de vida para carteiras sujeitas ao sistema de impostos dos EUA.

Concentração de carteira e contágio no mercado de ações: evidência sobre o "vôo para familiaridade" em métodos de indexação.

Este artigo mostra luz sobre o emaranhamento dos esquemas de ponderação do índice.

Alavancagem e incerteza.

Ao estender o critério de Kelly a um modelo probabilístico simples com um resultado de risco de cauda adicional associado à incerteza, este documento examina além do risco e avalia como a incerteza restringe alavancagem ótima.

Iniciando o ciclo de vida com a rentável estratégia de rendimento de dividendos: simulações e análise não paramétrica.

Usando simulações, o autor mostra que o investimento em ciclo de vida implementado em ações altamente rentáveis e de alto rendimento de dividendos (a estratégia rentável de rendimento de dividendos) fornece uma solução convincente para o problema da suboptimidade alavancando ...

Melhorando o valor da empresa através de opções de negociação.

Este artigo aborda o problema de aprimorar uma atividade de investimento ao adicionar regularmente uma troca de opções ao mix de portfólio e apresentou resultados para o subjacente único do índice S & amp; P 500, com a atividade subjacente sendo longa o índice ou ...

Um quadro de quantificação de incertezas para a obtenibilidade dos resultados de backtesting das estratégias de negociação.

Neste artigo, os autores propõem um quadro para a implementação e estratégias de negociação de backtesting.

Testes estatísticos de indicadores técnicos de DeMark sobre futuros de commodities.

Este artigo examina o desempenho de três indicadores de DeMark em mais de vinte e um mercados de futuros de commodities e dez anos de dados diários.

Correção dos motores de backtest.

Neste artigo, os autores fornecem ferramentas para testar a correção dos mecanismos de backtest para configurações com no máximo uma entrada e uma saída.

Black-Litterman, beta exótica e diferentes carteiras eficientes: uma abordagem integrada.

Este artigo traz a otimização de Black-Litterman, betas exóticas e diferentes carteiras iniciais em um quadro completo e simbiótico.

Paridade de risco agnóstica: domesticar desconhecidos conhecidos e desconhecidos.

Este artigo oferece uma nova perspectiva sobre alocação de portfólio, que evita qualquer otimização explícita e, em vez disso, leva o ponto de vista da simetria.

Risco de interconexão e gerenciamento de portfólio ativo.

Este artigo estuda medidas de centralidade (risco de interconexão) e seu valor agregado em um quadro de otimização de portfólio ativo.

Restrições de risco para otimização de portfólio com custo de transação de taxa fixa.

Neste artigo, os autores investigam como os custos de transação de taxa fixa afetam o reequilíbrio do portfólio.

Investir em períodos com distâncias de Mahalanobis.

Os autores propõem um quadro analítico para medir as oportunidades de investimento e alocar o risco ao longo do tempo com base na distância Mahalanobis.

Modelos de risco estatístico.

Neste artigo, os autores fornecem algoritmos completos e código-fonte para a construção de modelos de risco estatístico.

Na otimização das exposições ao risco com estratégias de tendência nas carteiras de sobreposição de moeda.

Este artigo propõe o uso de um mecanismo de otimização no processo de construção da carteira de sobreposição de moeda.

Estratégia de preço de fechamento ótima: peculiaridades e aspectos práticos.

Os autores deste artigo obtêm uma ótima estratégia de negociação que avalia o preço de fechamento em uma estrutura de otimização de variância média.

Insights sobre otimização robusta: decomposição em carteiras de variância média e risco.

Os autores deste artigo visam desmitificar as carteiras selecionadas por otimização robusta, olhando para limitar as carteiras nos casos de incerteza grande e pequena nos retornos médios.

Igual alocação de risco com carry, value e momentum.

Os autores deste artigo analisam uma carteira de igual peso de exposições globais ao fator de risco de classes cruzadas.

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Desempenho empírico de modelos de formas reduzidas para os preços de permissão de emissão.

38 Páginas Publicadas: 23 Jul 2018 Última revisão: 29 de setembro de 2018.

Steffen Hitzemann.

Rutgers, Universidade Estadual de Nova Jersey - Rutgers Business School.

Marliese Uhrig-Homburg.

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - Instituto de Finanças.

Data escrita: 2 de junho de 2018.

O design dos sistemas de comércio ambiental induz características específicas da dinâmica dos preços das permissões de emissão. Neste artigo, avaliamos o desempenho de modelos de formas reduzidas para mercados de emissão que capturam esses recursos de forma simplificada e ainda são viáveis para que a calibração permita preços spot, futuros e opções. Usando dados de mercado do Sistema de Comércio de Emissões da União Européia como o maior mercado ambiental do mundo, mostramos que os modelos de formas reduzidas especificamente especificados superam as abordagens padrão em relação ao ajuste histórico aos preços de futuros e à performance de preços das opções. Além disso, o desempenho de modelos de formas reduzidas depende criticamente da consistência com o design do sistema de comércio de emissões.

Palavras-chave: permissões de emissão, dinâmica de preços, preços de opções, finanças ambientais, derivados de carbono.

Classificação JEL: G13, Q56, C65, C02.

Steffen Hitzemann (Autor do Contato)

Rutgers, Universidade Estadual de Nova Jersey - Rutgers Business School (email)

1 Washington Park.

Newark, NJ 07102.

Marliese Uhrig-Homburg.

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - Instituto de Finanças (e-mail)

D-76049 Karlsruhe, DE.

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Modelagem econométrica: eJournal de derivativos.